Моделирование результатов торговли (вкладка "Моделирование")

1 – кнопки навигации (текущая активная – "Моделирование", возможен переход назад на вкладку "Ввод" для изменения исходных данных или ввода новых, а также на вкладки "Анализ", "Тактики ММ" и "Отчет" (см. ниже);

2 – поле подсказки (подробней – см. в описании вкладки "Ввод");

3 – блок параметров для моделирования (отличается для каждого из 3 алгоритмов моделирования, см. ниже);

4 – переключатель между алгоритмами моделирования;

5 – поле для задания количества сделок, которые будут смоделированы (максимально – 9000);

6 – кнопка пересчёта модели;

7 – панель результатов (определение и интерпретация – см. файл интерпретации показателей, поставляемый в комплекте с программой; его также можно скачать с нашего сайта;

8 – кнопки для вызова текущего текущей инструкции ("Инструкция к программе"), а также файла помощи с определением и интерпретацией всех рассчитываемых показателей и информацией о тактиках ММ, рассчитываемых программой ("Тактики и показатели").

На текущий момент Money Manager позволяет осуществлять моделирование стейтментов с использованием 3 различных алгоритмов (см. рис. ниже):

1 – при использовании первого алгоритма (переключатель алгоритмов (п.4) в крайнем левом положении) профиты и лоссы генерируются случайным образом с равномерным распределением между соответственно максимальным и минимальным профитом и максимальным и минимальным лоссом. Т.е., если провести очень большое количество раундов моделирования, используя текущий алгоритм, и подсчитывать, в каком % случаев выпадали профиты и лоссы различных размеров, мы убедимся, что (на примере, приведённом на рис.) профиты от 5 пунктов до 843 встречаются с одинаковой частотой. У реальных тактик такой закон распределения исходов сделок случается, однако весьма нечасто. Чтобы узнать, как распределились профиты и лоссы Вашей тактики, анализируйте соответствующие гистограммы распределения на вкладке "Анализ". Для моделирования по текущему алгоритму необходимо ввести а) процент профитных сделок, б) максимальный и в) минимальный профит, г) максимальный и д) минимальный лосс. При переходе на вкладку "Моделирование" данные поля автоматически заполняются значениями, рассчитанными для анализируемой тактики, однако у Вас есть возможность вводить свои значения;

2 – моделируя сделки по второму алгоритму (переключатель алгоритмов – в среднем положении) от пользователя требуется ввод а) процента прибыльных сделок; б) среднего профита (пунктов), в) среднеквадратического отклонения профитов, г) среднего лосса (пунктов, знак "-" можно не вводить – программа подставит его автоматически) и д) среднеквадратическое отклонение лоссов. При использовании данного варианта моделирования сгенерированные профиты и лоссы будут иметь нормальное распределение вокруг среднего значения. При переходе на данную вкладку по умолчанию подставляются значения, рассчитанные для анализируемой тактики, однако у Вас есть возможность осуществлять моделирование и по своим, вводимым вручную, значениям; распределение размеров профитов и лоссов большинства тактик нечасто соответствует тому или иному закону распределения в чистом виде, однако достаточно часто бывает близким именно к нормальному;

3 – при использовании алгоритма №3 (крайнее правое положение переключателя) для генерации сделок используются данные о распределении сделок в проанализированном стейтменте; т.е., если было показано, что в рассмотренном стейтменте профиты размером от 5 до 110 пунктов составили 68% всех профитов, от 111 до 215 п. – 14% и т.д., то в моделируемом стейтменте, при достаточно большом размере последнего, профиты также будут генерироваться таким образом, чтобы прибыли от 5 до 110 пунктов случались приблизительно в 68% случаев и т.д. (в пределах диапазона – в нашем случае от 5 до 110 пунктов – размер трейдов генерируется с равномерным распределением); стейтмент, сгенерированный с применением данного алгоритма, вероятно, может быть близким по ряду показателей к реальному проанализированному, однако, с другой стороны, это может быть и негативной характеристикой – ведь в будущем распределение размеров сделок с большей вероятностью будет отличаться от исторического, чем, к примеру, % профитов и их средний размер. При применении алгоритма №3 подставлять сторонние значение нельзя.

Моделирование – инструмент, предназначение которого – продемонстрировать пользователю, какие результаты может выдавать его система в будущем (даже при неизменности таких показателей, как % профитов и лоссов, средний, максимальный и минимальный профиты и лоссы кривые депо могут быть весьма отличными), обратить внимание на то, какие показатели имеют большее значение для результативности системы (например, доля профитов, размах профитов и лоссов и проч.). Однако, как и другие математические инструменты, моделирование следует использовать осознанно, имея, в том числе, в виду, что показатели реальной торговли в будущем будут не обязательно будут соответствовать смоделированным в силу ряда объективных (напр., изменение неких "базовых" свойств рынка) и субъективных (ошибки трейдера) факторов.

Money Management Kit: Money Manager © 2006-2008