Суть: в предыдущем примере, применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность (11741,73% за 3 года!), однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять 90% имеющихся денег. Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами, глядя на абсолютные значения дродаунов (в наших расчетах максимальная просадка в $ составила $36819, при стартовых $3 000). Так вот, вполне естественным и логичным может быть желание ограничить негативные показатели торговли (максимальный дродаун (в % или в $) и др.), пусть и ценой некоторой части финального дохода. И именно для этого была придумана тактика Безопасный % (фракция, доля, англ. Secure f). На следующем графике одновременно изображена кривая изменения TWR и Макс.ДД(%) при различных значениях % депозита, которым рискуем в отдельной сделке.
Теперь мы наглядно можем видеть, какой риск представляет собой игра с высоким % ставок, например с 38%, которые являются Оптимальным % (жирная красная точка на "пике" кривой). Риск и вознаграждение - две стороны одной медали.., и об этом никогда не следует забывать. Если мы решим ограничить максимальную просадку, например, до 25% (что, согласитесь, тоже не так уж мало), нам придется "перемещаться" влево по кривой значений TWR до тех пор, пока мы не достигнем столбца Макс.ДД(%) со значением равным или меньшим 25%. Такой столбец соответствует ставке в 5%. Итак, безопасный % для нашей системы, при условии, что Макс.ДД не должен превышать 25%, составляет 5% (P.S. Как вы, вероятно, заметили, график Макс.ДД "обрывается" после точки % депо 58% и дальше столбцы отсутствуют - дело в том, что при более высоких ставках система уходит в дродаун, из которого так и не выбирается ("сливает") и который, соответственно, не кончается (т.е. макс.ДД системы составляет 0%, общее кол-во просадок также нулевое)).
Как видим, тактика Безопасный % предоставляет трейдеру возможность определиться с приоритетами и для себя решить, что и насколько есть важней - больший профит ценой большего риска и просадок или наоборот.В зависимости от предпочтений торгующего тактика может быть агрессивной или консервативной.
Плюсы и минусы: опять-таки, аналогичны таковым тактики Фиксированный % (см. выше), т.к. Безопасный процент – это, по сути, один из вариантов Фиксированного.
Пример:
