Суть: если мы возьмем стейтмент тактики (в данном случае "Пробой средней") и рассчитаем значение показателя TWR (Terminal Wealth Relative, характеризует отношение конечного депозита к стартовому; подробней - см. работы Р. Винса) при различных значениях % риска на сделку (от 1 до 100%), и в последствии по полученным значениям построим диаграмму, то сможем наблюдать следующую картинку (см. рис.)
Как видно из рисунка, по мере увеличения размера ставки конечный результат системы также возрастает. Видно, однако, что такая тенденция наблюдается лишь до определенного уровня, в данном случае – около 38%. При ставках больше и меньше 38% исход игры хуже. Последний вывод можно сформулировать и иначе: один и тот же результат может быть достигнут системой при различных размерах ставки (точках, находящихся как на "левом", так и на "правом" "склонах" кривой). Т.е. в некоторых случаях можно иметь ту же результативность (находясь на том же уровне относительно оси ординат), рискуя меньшей частью депо (будучи "левее" пика кривой по оси абсцисс, а не правее).
Оптимальный процент (он же фракция, доля, оптимальное f) – это, по сути, тот отдельный случай (значение) Фиксированного процента, при котором, в рамках текущего игрового "сценария", мы получим максимальную итоговую прибыль.
Плюсы и минусы: в целом, аналогичны таковым для тактики "Фиксированный процент", поскольку, как было упомянуто выше, процент оптимальный является ни чем иным, как его частным вариантом. Поскольку определение Оптимального % является, по сути, приемом оптимизации показателей системы на основе (или, как ещё говорят, "под") исторических данных, в результате изменения показателей системы (% прибыльных сделок, соотношения среднего профита к лоссу и проч.), её новое истинное "оптимальное" значение может оказаться меньшим (если показатели торговли ухудшились) или большим (что реже, улучшились), чем было. В обоих случаях дальнейшее применение ранее найденного Оптимального % будет уже не столь эффективным или даже опасным (слишком большим и чреватым ростом просадок).
Пример:
