Фиксированный процент (фракция, доля)

Суть: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита.
Плюсы: довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, обеспечивая реинвестирование капитала. Риск остается постоянным на проятяжении всей торговли.
Минусы: эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки (линейная связь, т.е. снижения фиксированного процента вдвое должно снизить вдвое и макс. ДД), однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера – снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз – см. для сравнения тактику "Оптимальный %"); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции (впрочем, последнее можно автоматизировать – см., например, с помощью нашей программы).
Пример:

Стартовый депозит $3 000, процент "под риск" – 10%. Конечный депозит – $71 233 (2374,43 %), что в 9 раз больше, чем при игре Фикс.лотом. Максимальный депо - $90 010 (3000,33%). Максимальный дродаун – 34,41% (на 25% больше, чем в контроле). Как можно видеть из графика количества лотов, объем позиции возрастает пропорционально увеличению размера собственно депо и, в общем, напоминает график изменений депозита. Риск в каждой отдельно взятой сделке не превышает 10%.

Заключение: довольно простая и весьма популярная тактика управления капиталом, имеющая как ряд преимуществ (реинвестирование), так и недостатков ("эффект ассиметричного рычага" и т.д., см. выше).