Если верить статистике посещаемости, первый выпуск "Тактики на прокачку" привлек немалое внимание посетителей нашего сайта, а также сайта Форекс Магистрали, что, безусловно, весьма приятно. В то же время, к сожалению, читатель проявляет слабую активность в обсуждении проекта, воспринимая материал пассивно, да и стейтментов много мы не получили. А зря - ведь это реальная возможность увидеть свою торговую систему в новом, возможно, незнакомом ранее плане, и, возможно, улучшить её, сделать более эффективной или менее рискованной в торговле. Причем, заметим, совершенно бесплатно и, фактически, нашими усилиями! Лето - пора затишья на рынке и в торговле многих, однако мы намерены продолжать начатое, совершенствуя свои навыки в "прокачке", и надеемся, что очередные выпуски "Тактики на прокачку" будут для вас, уважаемые читатели, интересными и содержательными. С уважением, Юрий Дзюбан (yorik@list.ru).

Раздел I. Предисловие.

Сегодня мы будем работать с тактикой, полученной от Мурата Шогенова (Murat Shogenov). Присланный стейтмент был набран ним путём ручного тестирования в программе Forex Tester, охватывает период со средины июня 2004 года по средину марта текущего. Количество сделок - 106. Как и прошлый раз, часть трейдов мы "отложим на потом" для т.н. out of sample testing, т.е. исключим их из процедуры анализа тактики и подбора стратегии управления капиталом, а в конце на этом наборе сделок протестируем выбранный вариант ММ.

Напомню, что в прошлый раз мы продемонстрировали возможность "прокачки" торговой системы как в направлении заметного увеличения прибыльности (правда, ценой роста просадок), так и уменьшения рисков (правда, несколько теряя в конечном профите). В конце концов, мы остановились на промежуточном, компромиссном варианте, с умеренным (на мой взгляд, допустимым для малых и средних счетов) риском (мы ограничили максимальную глубину просадки до 25%) и промежуточным вариантом прибыльности (которая, впрочем, была на 300 с лишним процентов выше, чем при игре фиксированным лотом!). При проверке выбранного варианта ММ на отобранных в начале сделках система сохранила отличия от контроля и показала достаточно устойчивый результат.

Сегодня я планирую более подробно остановиться на максимализации прибыли с помощью ММ, а также на проблеме подбора параметров ММ как варианте (пере-)оптимизации торговой системы (с вытекающими отсюда вопросами устойчивости и "оптимальности" показателей в будущем). Мы пронаблюдаем за тем, как изменяется прибыльность по мере изменения размера ставки и более подробно остановимся на сути тактики Оптимальный % (Optimal f).