Здравствуйте! Рады приветствовать вас в новом разделе нашего сайта - проекте "Тактика на прокачку", цель которого - продемонстрировать практические возможности управления капиталом применительно к реальным рабочим торговым тактикам, используемым на Форекс.

Полагаю, что не ошибусь сказав, что большинство из тех, кто читает эти строки, знакомо с понятием "управление капиталом" и, по крайней мере, в общих чертах понимает, для чего он нужен и в чем может быть полезен. "Управление капиталом - это способ зарабатывать больше, не повышая риск или снижать уровень риска, не теряя при этом в прибыли", - так, вкратце, я мог бы охарактеризовать практическое значение ММ для себя. И именно это я планирую продемонстрировать в ходе текущего и последующих выпусков "Тактики на прокачку".

Риск и вознаграждение - два неразрывно связанных явления, проистекающих одно из другого. Для тех, кто чувствует потребность уяснить для себя суть этой истины поглубже, рекомендую прочитать книгу об ММ А.Некрасова "Укрощение риска: 12 простых шагов к стабильной прибыли".

Чтобы вам было удобнее следить за ходом изложения материала, вкратце опишу его структуру. Итак, каждую нашу "прокачку" мы будем начинать с подробного анализа того, что у нас есть - результатов торговой стратегии в пунктах. Мы остановимся на наиболее существенных показателях торговой системы, уясним её особенности, постараемся выявить сильные и слабые стороны.

Говорят, "предупрежден - значит, вооружен". Чтобы получить хотя бы ориентировочное представление о возможных вариантах поведения проанализированной нами торговой системы в будущем, мы будем моделировать её поведение, используя различные модельные алгоритмы. Безусловно, нет однозначной гарантии того, что рынок в будущем в точности повторит своё прошлое поведение, и модель системы, тем более, не ближе к истине, чем её исходный вариант, однако, поверьте, иногда увидеть возможные, пусть даже гипотетические варианты будущего бывает весьма полезно.

Напоминаю, что каждый из вас при желании может прислать "на прокачку" стейтмент своей тактики. В конце каждой недели среди материалов, отвечающих требованиям, будет отобрана одна, которая и будет "прокачана" в следующем выпуске.

Далее, мы последовательно применим к имеющемуся стейтменту различные алгоритмы управления капиталом. При этом в качестве контроля мы будем рассматривать показатели тактики при игре фиксированным лотом. Наконец, выбрав оптимальный вариант ММ, мы апробируем его на части трейдов стейтмента, которые были исключены из него в самом начале и не принимали участия в анализе. Данный приём должен позволить нам проверить устойчивость подобранных параметров ММ при дальнейшей торговле.

Раздел I. Анализ тактики.

Поглядим, что мы имеем. Сегодня мы будем "прокачивать" торговую систему на GBPCHF от пользователя Voronvit. Исходный стейтмент содержит 171 сделку, что, в принципе, удовлетворительно, хотя больше - лучше. Мы разделим его на две неравные части - первая - от начала стейтмента до 130 сделки включительно, и вторая - оставшийся 41 трейд. На первом наборе трейдов мы подберем наиболее подходящий, на наш взгляд, алгоритм управления капиталом, после чего протестируем его на оставшихся сделках (аналогично тому, как если бы мы "вышли" с выбранной системой ММ на рынок).

Математическое ожидание = средний_профит*%профитов - средний_лосс*%лоссов

Рассмотрим "Общие" показатели системы. Первый важный момент, на который обращаем внимание - математическое ожидание (или средняя сделка - она находится по несколько иной формуле, но суть и значение идентичны МО). В рассматриваемой тактике оно составляет 26,65 пункта (т.е. в среднем на сделку зарабатываем около 26 п.). Это достоверно больше спрэда по паре GBPCHF (7 пунктов), и означает, что увеличение количества закрытых трейдов должно склонять результат в нашу сторону, а не наоборот. Суммарный профит превышает суммарный лосс чуть больше, чем в 2 раза (профит фактор = 2,09), а вот средний профит, к сожалению, меньше среднего лосса больше, чем вдвое (профит фактор средней сделки). Суммарный профит в 6,79 раз больше самой глубокой просадки (фактор восстановления), а фактор регенерации (это наш показатель, ФР = абсолютный_профит(пунктов) / сумма_всех_просадок(пунктов)) составляет 3,06 (т.е. суммарный профит превышает суммарную глубину всех просадок в 3 раза). Взглянем также на саму кривую изменения депо. Как видим, очевидна восходящая тенденция, перемежающаяся, однако, умеренной глубины откатами (дродаунами) (их чуть ниже мы рассмотрим подробней).